揭開北京首批獨家項目|鵬揚基金:科技不能成為逃避監管的工具。

2021年3月,中國證監會在北京率先啟動資本市場金融科技創新試點。根據中國證監會相關工作要求,北京市完成了征集遴選、專家評審、專業評價、社會公示等第一批試點工作,並於同年12月30日啟動第一批試點工作。

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同時,鵬揚基金自主申報項目——「基於大數據的智能投資與風險管理平台」也同時亮相。

楊基金總監兼首席信息官對新京報貝殼財經記者表示,這個項目有兩大優勢。從業務角度來說,它打通了基金行業所有的投資決策和風險管理流程。從技術角度,通過引入大數據技術,解決海量金融數據的檢索和計算效率問題。未來,這項業務推出後,預計投資經理在投資組合構建和再平衡、指令發布和指令跟蹤上花費的時間可以縮短30%以上。

北京是全國首個啟動資本市場金融科技創新試點的城市。為充分展示第一批項目的特色,同時對北京資本市場金融科技創新試點項目進行回顧和展望,北京證監局、北京金融監管局聯合成立「資本市場金融科技創新專項工作小組(北京)」(即「北京工作小組」),新京報殼金融聯合發起「北京第一批項目獨家披露」專題。新京報貝殼財經記者與項目負責人和重點項目申請人對話,試圖對首批項目進行全方位解讀和分析。

直擊行業痛點,引入大數據提升計算效率。

近年來,隨著國內資本市場的快速發展和銀行理財向淨值化的全面轉型,公募基金行業迎來了快速發展的窗口期,管理產品的數量和規模都有很大增長。如何高效管理這麼多產品,針對每個產品進行資產配置和投資決策,有效控制市場風險,成為很多基金公司面臨的難題。

此次,鵬揚基金入選北京資本市場金融科技創新「監管沙盒」項目,就是為了幫助行業內的基金公司提高資產配置決策的科學性,大幅提升投資組合管理的效率,利用大數據和智能技術提高風險識別、計量和管理的準確性和有效性。

楊基金總監兼首席信息官介紹,該項目有兩大優勢。從業務的角度,打通了基金行業投資決策和風險管理的所有流程——從前端的資產配置到組合構建和管理,再到事後的風險管理和業績歸因。目前行業內大多數公司的這些業務都比較分散。通過整合整個流程,該項目可以大大提高投資業務的運營效率,提高風險管理的準確性和有效性。

從技術角度來說,通過引入大數據技術,包括緩存和記憶體數據庫技術、流式計算框架、自然語言識別技術,可以解決海量金融數據的檢索和計算效率問題,特別是在一些金融模型計算和風險限額管理方面。這是行業內的一次創新性探索和應用。通過這些技術的應用,項目的效率將得到質的提高。

宋振坦言,項目的一些階段性成果已經在公司落地,後期的進一步實施主要分三個階段:一是主要面向公司內部用戶。預計2022年12月上線第一期,涉及產品的資產規模和交易金額,均超過1000億。待項目逐漸成熟後,再擴展到目前的機構客戶,主要包括商業銀行、銀行子公司、保險資產管理等機構,最終擴展到整個資產管理行業。

未來,該業務的推出預計將使投資經理在投資組合構建和再平衡、指令發布和指令跟蹤方面的時間縮短30%以上。提高組合風控合規計算效率,做到從過程控制向事前預防的轉變。此外,它還可以幫助公司管理層、風險經理和投資者更好地了解每個投資組合的風險敞口和歷史投資業績的得失。

促進科技產業的替代,「一切有助於降低交易成本的技術創新都是有意義的。」

近年來,金融領域和科學技術不斷發生碰撞。2021年金融街論壇期間,《證券期貨行業科技發展第十個五年規劃》正式發布,為十五期間證券期貨行業數字化轉型和科技監管提供了指導。

中國證監會主席易會滿曾在金融街論壇發言中表示,支持北京開展資本市場金融科技創新試點。2021年3月,北京資本市場金融科技創新試點正式啟動。經過一年多的探索和實踐,北京在金融科技創新方面樹立了典範。

宋振承認,科學技術是產業更替和時代進步的動力。北京發展金融科技具有科技與金融疊加的獨特優勢。「對於位於北京的鵬揚金吉來說,創新試點工作是對行業組織的引導和鼓勵,讓我們對金融科技的發展藍圖更有信心。」

據其介紹,雖然剛剛成立6年多,但自成立以來每年都在it建設領域投入大量的人力、物力和財力。除了與外部IT合作夥伴合作,鵬揚基金還組建了多個系統開發團隊,在投研平台、風險控制、產品管理、零售直銷、CRM等領域堅持自主設計開發,初步建成了一批具有自主知識產權的信息系統。

談及現有主流技術對金融行業尤其是資本市場的影響,宋振指出,單純從技術角度來說,很難說哪種技術創新對資本市場的意義更大。目前,所謂的新一代技術尚未看到其劃時代的影響。從經濟學的角度來看,有助於降低交易成本的技術創新是有意義的。

據介紹,目前金融科技創新在資本市場的應用場景主要是兩類,一類是面向客戶的,包括智能投顧、智能營銷、智能客服等。另一個是為公司業務賦能,比如智能運營、智能交易、智能風控。

金融科技未來在資本市場的發展,關鍵在於讓決策更簡單,讓財務管理更簡單,讓服務更好,讓溝通更便捷。目前,公司正在積極培養IT人才,也在大力推進數字化轉型,建設數據中間站,打破數據孤島和系統煙囪,努力在組織架構和制度建設上構建高技術賦能業務的敏捷機制。

宋振建議,在第二批項目的申報和征集中,可以對京金融科技創新的應用場景和大規模應用進行分類。還有一些小的創新項目,也可能包含一些技術思路,甚至更基礎的底層創新。

再論創新與合規:科技不應成為逃避監管的工具。

科創企業在金融科技創新中的作用,以及科創企業如何與持牌機構合作也是外界關注的一個焦點。

宋振認為,持牌人更懂業務,更懂市場和客戶,科技型企業的激勵機制更符合科技人才的實際需求。科技企業與被許可方不應僅僅停留在系統供應商的層面,他們需要形成一種戰略合作、戰略互信的關係,在充分信任的基礎上才能迸發出科技創新的火花。

事實上,在金融機構與科技公司的合作中,我們不得不提到金融創新與合規的關係。過度強調合規會影響金融科技的創新嗎?如何平衡過度強調創新帶來的風險?

「公司R&D和探索的動力主要來自業務需求,但沒有這些技術手段的支持,項目無法落地。宋振說,技術創新和商業創新相輔相成,相互促進。

從創新與合規的角度,宋振認為,金融科技是技術驅動的金融創新,旨在利用現代科技成果改造或創新金融產品、商業模式、業務流程等。,促進金融發展的質量和效益。因此,技術創新的首要原則是堅持誠信創新和合規發展的原則。科技不應該成為逃避監管的工具,而應該更好地為客戶服務,為內部管理提質增效。

在他看來,金融科技的發展,首先要符合正確的政策導向和價值觀,注重金融科技應用的業務合規、技術安全和風險控制。其次,在符合監管要求和滿足內部管理要求的基礎上,建立有效的金融科技合規與風險管理體系,建立完整的金融科技合規與風險治理管理框架,切實做好金融科技產品全生命周期的持續風險監控,確保科技創新行穩致遠。

會話

新京報貝殼財經:從全國範圍來看,北京並不是唯一啟動資本市場金融科技創新試點的地區。你和鵬揚基金項目組認為北京有哪些優勢?

宋振:作為中國科技創新中心和國家金融管理中心,北京發展金融科技具有獨特的科技和金融優勢。

北京作為科技創新中心,在教育、科研、人力資源等方面具有全國領先地位和資源儲備,在知識技術資本、人力資本等創新資源方面也具有領先地位。人工智能、大數據、區塊鏈等在京低層次金融科技企業數量位居全國前列。近年來,科技創新和產業優化能力不斷提升,處於國際領先水平。

同時,北京還是國家金融管理部門所在地、大型金融機構總部所在地、各類行業金融協會所在地和重要的金融基礎設施所在地。擁有完整的金融體系和巨大的市場空,為金融科技的發展提供了豐富的應用場景和良好的監管環境。總體來說,北京發展金融科技具有人才、科技、市場、監管、公共服務、營商環境等優勢。

新京報貝殼財經:鵬揚基金在與科技的結合上做了哪些投資?

宋振:雖然公司剛剛成立6年多,但是從成立到現在,每年都在IT建設上投入了大量的人力、物力和財力。除了在行業同質化信息技術領域與外部IT合作夥伴合作,鵬揚基金還組建了多個系統開發團隊,在投研平台、風險控制、產品管理、零售直銷、CRM等領域堅持自主設計開發,初步建成了多個具有自主知識產權的信息系統。

在IT人才的培養上,公司還提出了既精通業務又精通技術的復合型人才的培養策略。公司也在大力推進數字化轉型,建設數據中間站,打破數據孤島和系統煙囪,努力在組織架構和制度建設上構建高技術賦能業務的敏捷機制。

新京報殼牌財經記者胡萌黃新宇編輯王金玉校對劉軍

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